[rgstuamigo]

Y por que no usas el evento OnCloseQuery del formualrio y haces esto:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
{La variable CanClose viene por defecto con true, eso quiere decir que el formulario se cerrará
Para evitar el cierre modifico su valor a False y ya...}
 CanClose:=False;//<--Esto hace que no se cierre el formulario
 ShowMessage('No puede cerrar la ventana');
end;

Aunque lo mejor es pregusntarle al usuario haciendo esto en el mismo evento:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
 if MessageBox(Handle,'Esta usted seguro de cerrar?','Cerrando...',MB_YESNO)=mrNo then
      CanClose:=False;
end;

.
Saludos...