AŃADO/EDITO: Parece que llegué tarde...
Me da la impresión de que está
Selected, pero no
Focused y la primera pulsación le asigna el foco.
Prueba con esto en el OnShow:
Código Delphi
[-]
var
li:TListItem;
begin
li := ListView1.Items[0];
li.Selected := True;
li.Focused := True;