Pues eso. En el evento OnMouseDown pones
Código Delphi
[-]
if (ssDouble in Shift) then
ShowMessage('Doble clic');
También podrías poner
Código Delphi
[-]
if (Button = mbLeft) and (ssDouble in Shift) then
ShowMessage('Doble clic');
para que sólo se active con el botón izquierdo.
// Saludos