[Ñuño Martínez]

Quizá estás olvidandote de asignar el contenedor (Owner) del objeto. Prueba esto:

Código Delphi [-]
var
  NuevaPrev: TObjPrevPelicula;
begin
  NuevaPrev:=TObjPrevPelicula.Create(Self);
  NuevaPrev.Owner := SELF;
end;

Estoy suponiendo que TObjPrevPelicula es un componente visual y que SELF es una ventana TForm. Si el contenedor no es la ventana, entonces debes asignar al Owner el objeto que sea (por ejemplo un panel, el ScrollBox, etc).