[rgstuamigo]

No se que me pasó pero tal parece que te entendí que estabas trabajando con StringGrid, pero tal parece que no es así sino mas bien estas trabajando con DBGrid, lo cual implica que mi anterior post sólo es válido para componentes StringGrid.
Bueno... como estás trabajando con DBGrid pues en ese caso no necesitas tener o instalarte algun otro componente, ya que el DBGrid ya tiene implementado lo que necesitas.
Para hacer que en una determinada columna te aparesca un combobox de opciones para que el usuario selecione una y automáticamente se cargue en la celda determinada pues debes poner dichas opciones en la columna específica del DBGrid de ésta manera:

Código Delphi [-]
DBGrid1.Columns[0].PickList.Clear;//reseteo el PickList (Lista de opciones)
DBGrid1.Columns[0].PickList.Add('Casado');//añado casado en la primer columna
DBGrid1.Columns[0].PickList.Add('Soltero');//añado soltero en la primer columna
DBGrid1.Columns[0].PickList.Add('Divorciado');//añado divorciado en la primer columna
DBGrid1.Columns[0].PickList.Add('Viudo');//añado viudo en la primer columna

Eso lo puedes poner en algun evento que tú lo veas conveniente puedes ser en el AfterOpen, etc. de tu Dataset ó al momento de permitir editar o insertar registros.
Cabe destacar que para que se pueda visualizar el combobox es necesario que el usuario tenga el foco el la columna específica y presione la tecla Enter (Intro)..
Espero que ahora sí, te haya podido ayudar.
Saludos...