Hola rgstuamigo, gracias por responder.
Sí, sucede tál como decis; al iniciar la aplicación no responde, luego sí.
Dado lo símple del código de prueba, viendo que no respondía y habiendo leido en la ayuda:
'Write an OnUserInput event handler implement special processing that needs to occur when the user types directly into the TDateTimePicker'
Todo me inducia a pensar que no se ejecutaba.
Gracias de nuevo y Saludos.