[roman]

Algo así:

type
  TuComponente = class(...)
  private
    FFont: TFont;
    procedure SetFont(Value: Font);

  public
    property Font: TFont read FFont write SetFont;
  end;

En el constructor creas el objeto y lo destruyes en el destructor. Lo imprtante aquí es que en el método SetFont en lugar de simpleente asignar Value a Font usas Assign:

FFont.Assign(Value)

// Saludos