Resulta que si hay campos de una base de datos que contengan valores NULL
la concatenación no se realiza por la función CONCAT en MYSQL.
Para lograrlo en tal caso se puede usar una funcion llamada:COALESCE
Si encuentra un valor nulo lo sustituye por el valor indicado, entonces quedaría la consulta así:
SELECT idprospecto, razonsocial, concat(COALESCE(ApellidoP," "),' ',COALESCE(ApellidoM," "),' ', COALESCE(Nombre," ")) as ajasNombre, RFC FROM prospectos order by razonsocial
En este caso si encuentra valores null, los sustituye por un espacio.
Esa es la solución.