En el FTP del Club, en
la sección de ejemplos, puedes encontrar alguno sobre threads.
Estoy de acuerdo con Mamcx en que el thread debe ser para realizar el trabajo necesario, por lo tanto, toda parte visual, componentes,... debe quedar fuera.
Por lo que se, si quieres realizar consultas dentro del Thread, debes tener en cuenta de no compartir las conexiones que tengas abiertas, es decir, que debes crear una nueva conexión dentro para lanzar la consulta.