Hola Esteban.
Ahora vamos rumbeando...
1) Pone un componente
TMainMenu en el Form.
2) Hacé doble Click sobre él.
3) Agregá los Items que quieras, y llená sus propiedades
Caption, en tu caso: Archivo, Nuevo, Abrir, Guardar,...
El primero (Archivo) va a ser el que aparezca como título en el menu, los demás van debajo.
Acabas de hacer un menú principal con MenuItems.
Para asignar procedimientos a cada MenúItem, otra vez doble click sobre TMainMenu, selecciona un item, anda a la pestaña events y hacé doble click sobre OnClick.
Sé que es una respuesta bastante escueta, pero tenés mucho escrito sobre MainMenu para ampliar.
Saludos.