[ecfisa]

Hola Valeria.

Eliminá o desactivá la línea :

 { DBGrid1.WindowProc := DBGrid1PillaLaRueda; }

y reemplazala en el form principal por:

  Application.OnMessage := MouseWheel;

El procedimiento MouseWheel es:

procedure TForm1.MouseWheel(var Msg: tagMSG; var Handled: Boolean);
var
  x: SmallInt;
begin
  if Msg.Message = WM_MOUSEWHEEL then
  begin
    Msg.Message := WM_KEYDOWN;
    Msg.lParam := 0;
    x := HiWord(Msg.wParam);
    if x > 0 then
      Msg.wParam := VK_UP
    else
      Msg.wParam := VK_DOWN;
    Handled:= false;
  end;
end;

Saludos.