[ecfisa]

Hola Valeria.
Una forma podría ser usando el evento OnChanging del TPageControl.

...
type
  TForm1 = class(TForm)
  private
     procedure MiPageControlChanging(Sender: TObject;
        var AllowChange: Boolean);
  public
     procedure FormCreate(Sender: TObject);
     procedure FormActivate(Sender: TObject);
  end;
var
  Form1: TForm1;
  MiPageControl: TPageControl;
  DBGDatos,DBGDatos1: TDBGrid;
  Hoja1,Hoja2: TTabSheet; 

implementation

procedure TForm1.MiPageControlChanging(Sender: TObject;
  var AllowChange: Boolean);
begin
  case TPageControl(Sender).TabIndex of
    0: DBGDatos.SetFocus;
    1: DBGDatos1.SetFocus;
    3: // otro TTabSheet... 
    4: // ...
  end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  MiPageControl := TPageControl.Create(Self);
  with MiPageControl do
  begin
    Parent := Self;
    Align:= AlClient;
    OnChanging:= MiPageControlChanging;
  end;
  DBGDatos:= TDBGrid.Create(self);
  DBGDatos1:= TDBGrid.Create(self);
  Hoja1:= TTabSheet.Create(MiPageControl);
  Hoja2:= TTabSheet.Create(MiPageControl);
  with Hoja1 do
  begin
    PageControl := MiPageControl;
    DBGDatos.Parent := Hoja1;
    DBGDatos.Top:= 60;
    DBGDatos.Width:= 600;
    DBGDatos.DataSource:= DataSource1;
    ADODataSet.Active:= true;
  end;
  with Hoja2 do
  begin
    PageControl := MiPageControl;
    DBGDatos1.Parent := Hoja2;
    DBGDatos1.Top:= 60;
    DBGDatos1.Width:= 600;
    DBGDatos1.DataSource:= DataSource2;
    ADODataset1.Active:= true;
  end;
end;

{ FormActivate, para que aparezca con foco en DBGDatos al entrar al Form }
procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);
begin
  with MiPageControl do
  begin
    ActivePage:= Hoja1;
    DBGDatos.SetFocus;
  end;
end;
end.

Las variables las trabajé como globales y usé dos DataSets distintos a fin de probar el ejemplo.
Una cosa mas, el uso del parámetro self, es innecesario en este caso.

Saludos.