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Para local puedes probar con ADO y una Base de Datos MDB. Lo bueno es que no tienes que instalar nada (Access tampoco); Puedes probar con la Base de Datos que viene de ejemplo con Delphi (DBdemos.mdb).
A partir de ahí puedes saltar a Firebird.
Necesitas instalar el Servidor de Firebird y una herramienta de Administración.
Puedes instalar IBExpert como herramienta de Administración. Viene a ser como un DataBase DeskTop; desde ahí puedes crear una Base de Datos, tablas, rellenar datos,lanzar SQL,...
Cuando ya tengas esta, puedes pasar a Firebird embebded, que te servirá cuando quieras trabajar en local (monousuario) como alternativa a los MDB+ADO.
Si instalas los componentes Zeos, podrás probar conexiones a MySQL. Para ello tendrás que instalar el Servidor de MySQL y una herramienta de Administración (HeidiSQL, por ejemplo).
También puedes probar SQLite, que si no recuerdo mal también podrás conectarte con Zeos.
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