Wop!
Ante todo, bienvenido al club! Espero que apartir de ahora te veamos frecuentemente por aquí
Respecto a tu duda, tendrías que aclarar qué es exactamente lo que quieres hacer. ¿Quieres hacer una aplicación web (que se visite mediante un navegador) que tenga acceso a la base de datos? ¿Quieres hacer una aplicación windows que acceda a una base de datos a través de internet?
Te recomiendo que te mires la guia de estilo del club (ver firma), donde encontrarás consejos para una mejor convivencia en el foro (se lee en 5 minutos). Por ejemplo, verás que cuanto más detalles tus dudas, más fácil les resultará a los demás ayudarte.