Bueno si pusieras un poco de codigo de lo que estas haciendo podriamos indicarte que es lo que pasa, pero para que te hagas algunas ideas prueba lo siguiente:
Imagino que la ventana de consultas es la que las ejecuta y la de progreso solo debe mostrar el avance
Código Delphi
[-]
Qry1.ExecSql;
FormProgreso.ProgressBar1.Position:=ProgressBar1.Position+1;
Application.ProcessMessages;
Qry2.ExecSql;
FormProgreso.ProgressBar1.Position:=ProgressBar1.Position+1;
Application.ProcessMessages;
Qry3.ExecSql;
FormProgreso.ProgressBar1.Position:=ProgressBar1.Position+1;
Application.ProcessMessages;
Espero estas ideas te sirvan
Saludos