[afunez2007]

Eso se hace asi:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.btn1Click(Sender: TObject);
begin
  case MessageBox(Handle, 'Desea eliminar el registro?', '', MB_YESNO +
    MB_ICONQUESTION) of
    IDYES:
      begin
        //Lo que hace si clickean Si
        Table1.Delete;
      end;
    IDNO:
      begin
        //Lo que hace si clickean No
        Exit;
      end;
  end;
end;

Debes asegurarte que en las uses este: Windows, Messages

Saludos