[cloayza]

Otra forma:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.btn1Click(Sender: TObject);
begin
  case Application.MessageBox('Desea eliminar el registro?', 'Titulo', MB_YESNO + MB_ICONQUESTION) of
    IDYES:
      begin
        //Lo que hace si clickean Si
        Table1.Delete;
      end;
    IDNO:
      begin
        //Lo que hace si clickean No
        Exit;
      end;
  end;
end;

Código Delphi [-]
if Application.MessageBox(PChar('Desea Eliminar el Registro Seleccionado'), 
                PChar('Mensaje del registro'),
                MB_YESNO + MB_ICONQUESTION + MB_DEFBUTTON1 + MB_APPLMODAL) = IDYES then
  begin
  end;

Saludos