Hola liito16, de hecho seguro que tienees un dataset para tus localidades y otro para clientes, para hacer lo que quieres debes utilizar el evento OnCloseUp del DBLookComboBox y hacer la consulta en tu qryClientes, tomando lo que tienes en ese momento en el DBLookComboBox:
Código Delphi
[-]
procedure ....DBLookupComboBox1CloseUp(.............);
begin
QryClientes.Close;
QryClientes.SQL.Text := 'Select * From Clientes Where fk_cod='+ QuotedStr(QryLocal.fieldbyName('cod').AsString);
QryClientes.Open;
end;
Saluditos