Es grid de las Quantum (cxGrid) no es un grid sencillo de utilizar; Trabaja como un DBGrid (no como un StringGrid), por lo tanto no se accede a él por celdas.
La forma más habitual de acceder es utilizando el DBTableView asociado al Grid.
Te recomiendo que revises
la página del componente; Tiene infinidad de ejemplos acerca del componente y mucho código que te puede servir.
Encontrarás códigos como este:
Código Delphi
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procedure TForm1.TVCellDblClick(Sender: TcxCustomGridTableView; ACellViewInfo: TcxGridTableDataCellViewInfo; AButton: TMouseButton; AShift: TShiftState; var AHandled: Boolean);
var vTV: TcxCustomGridTableView;
vColumn: TcxGridDBColumn;
vValue: String;
begin
vTV:= (Sender as TcxCustomGridTableView);
vColumn:= TcxGridDBColumn(ACellViewInfo.Item);
vValue:= MyCustomFunction(InputBox('User Input','Enter value','default_value'));
if vValue <>'bad_data/not_found' then
begin
DataSet.Edit;
vColumn.DataBinding.Field.Value := vValue;
DataSet.Post;
end
else
end;