La versión gratuita la puedes descargar de la página de Alphaskins en este link:
http://www.alphaskins.com/dwnld.php
La versión completa de AlphaControls es de pago y la puedes adquirir en la misma página.
Para instalarla debes seguir las indicaciones del archivo Install.txt, seleccionando tu versión de Delphi.
Saludos