Bueno primero que nada habría que ver si ese tal componente
cxImage tiene la capacidad de recibir el foco, ya que un
TImage normal en delphi no puede recibir nunca el foco ya que solo se utiliza como contenedor de una imagen.
En todo caso si ese tal componente cxImage tiene la capacidad de recibir el foco entonces podrías solucionar tu problema utilizando la propiedad
ActiveControl del formulario que nos devuelve el componente o control que actualemente tiene el foco: Por ejemplo
Código Delphi
[-]begin
ShowMessage('El nombre del componente que actualmente tiene el foco es : '+ ActiveControl.Name);
end;
Espero que se haya entendido

Saludos...

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"Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá." Mt.7:7