Revisa en la ayuda y busca en los foros sobre el evento
OnDrawColumnCell que te permite dibujar "manualmente" en el Grid.
En los foros encontrarás bastantes mensajes al respecto y código fuente.
También puedes echarle un vistazo al componente
TCustomizeGrid que hay en mi web. Aunque es antiguo, permite algunas opciones para cambiar el aspecto a un DBGrid. Revisa las demos. El código fuente está disponible y lo puedes descargar, así que puedes echarle un vistazo a ver si te ayuda.
Un saludo.