[*Caro*]

Hola McK, puedes utilizar la función CreateMessageDialog, como también hacerte tu mismo el cuadro de dialogo con un form normal, poniendo ahí todos las cosas que necesites (labels,botones...) y mostrarlo con ShowModal.

Lo que se me ocurre utilizando la función CreateMessageDialog, es cambiarle el nombre a uno de los botones y hacer que haga lo que tu necesites:

Código Delphi [-]
var
 Dialogo : TForm;
begin
 Dialogo := CreateMessageDialog('Se abrira el archivo xxx', mtInformation, [mbOk,mbCancel,mbAbort]);
 with Dialogo do
  try
   TButton(FindComponent('Abort')).Caption := 'Examinar...'; // le cambiamos el nombre
   Position := poScreenCenter;
   ShowModal;
   Case Dialogo.ModalResult Of
    mrOk : showmessage('Ok');
    mrCancel : showmessage('Cancel');
    mrAbort : showmessage('Examinar');
   end;
  finally
   Free;
  end;

Saluditos