Supongo que la excepción debe estar saltando DENTRO del procedimiento que abre la base de datos y es tratada por el componente, mostrando el mensaje.
Otra posibilidad es que la excepción esté saltando antes o después de código que escribes.
¿Podrías decirnos en qué línea te da el error?
De todos modos, supongo que lo correcto sería ver si existen los ficheros con alguna función que trate ficheros y no esperar a que falle algún otro componente que dependa de ellos.
En este caso particular, creo que deberías utilizar la función
FileExists