[Paulao]

He conseguido asi:
Si estoy fuera del primero dia del mes, pego el primero dia y hago un Encodedate ahora con el primer Dia y despues, voy a la funcion DayOfWeek y veo cual este dia [Domingo..Sabado], y entonces hago mis operaciones. Ahora voy mejorar esta funcion para que si quede mejor, si for posible. Este ejemplo funciona para lo que quiero.

Código Delphi [-]
var
Ano, Mes, Dia,pDia : word;
DiaDaSemana, DiaDoMes : Integer;
begin
  DecodeDate (Data, Ano, Mes, Dia);

  pDia := Dia - Dia + 1;

  Data := EncodeDate(Ano,Mes,pDia);
  DiaDaSemana := DayOfWeek(Data);

  if DiaDaSemana in [1,7] then
    Result := '02' + '/' + IntToStr(Mes)
  else
  if (DiaDaSemana = 2)and(EFeriado(Trunc(now))) then
    Result := '03' + '/' + IntToStr(Mes)
  else
  if (DiaDaSemana = 6)and(EFeriado(Trunc(now))) then
    Result := '04' + '/' + IntToStr(Mes)
  else
    Result := StrZeros(IntToStr(pDia),2) + '/' + IntToStr(Mes);

end;