El carácter que has puesto es el retorno de carro (CR tal como dijo rgstuamigo).
El tema está en que el bloc de notas no entiende el CR, lo que él entiende es CRLF (porque así lo dice "las normas de windows").
Sería lo mismo que ha puesto ecfisa, pero sin salto de linea:
Código Delphi
[-]
...
var
ts: Tstrings;
begin
ts:= TStringList.Create;
ts.Add(EditNombre.Text +#13+ EditApellido.Text +#13+ EditCalle.Text);
ts.SaveToFile('C:\DATOS.TXT');
end;
Saludos