[ecfisa]

Hola de nuevo.

Con respecto al problema se me ocurre que podrías almacenar la posición actual, procesar los registros seleccionados y volver a reposicionar.

Un ejemplo sencillo con un TMemo:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  i: Integer;
  BM: TBookMarkStr;
begin
  Memo1.Clear;
  try
   DataSet.DisableControls; // desactivar mostrar datos 
   BM:= DBGrid1.DataSource.DataSet.Bookmark; // guardar posición actual
   for i:= 0 to DBGRid1.SelectedRows.Count-1  do
   begin
     DataSet.Bookmark:= DBGrid1.SelectedRows.Items[i]; // posiciona en c/u de registros seleccionados

     (* 
         Aquí iría el código que guarda en el archivo de texto  
         ...
      *)

     Memo1.Lines.Add(DBGrid1.SelectedField.AsString); // linea ejemplo, para darle funcionalidad al código
   end;
   DBGrid1.DataSource.DataSet.Bookmark:= BM;// restaurar posición
  finally
   DataSet.EnableControls; // activar mostrar datos
  end;
end;

Saludos.