Pues no debe ser difícil ¿no? Es un simple descendiente de TQuery que maneje el hilo. En cuanto a la complejiad técnica de avisar al usuario pues simplemente sería trasladar el evento OnTerminate del thread al
TThreadQuery para en él colocar el aviso.
Ya te cooperé con el nombre de la componente, el resto lo espero encantado.
// Saludos