No sé qué tanto pueda ayudarte porque para mi la sintaxis de C++ Builder es prácticamente ininteligible

.
Pero, basándome en lo que sé al respecto en Delphi, podría decirte que quizá en tu manejador del mensaje no estás llamando al manejador ancestro. Por ejemplo, el equivalente en delphi sería:
Código Delphi
[-]
procedure TMiControl.WMLButtonDown(Message: TWMLButtonDown);
begin
inherited;
end;
// Saludos