Pues lo más ideal que veo es usar componentes para eso:

Existen muchos componentes que hacen animaciones ya sean GIFs animados,AVI animados o cualquier otro.

Por ejemplo Delphi cuenta con el componente
"Animate" (Pestaña Win32) para animaciones AVI, tambien en los componentes
RXs existe el componente
"RxGIFAnimator" para animaciones GIFs.

Los componentes
RXs lo puedes bajar desde el
FTP del club.

Saludos...

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"Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá." Mt.7:7