[__cadetill]

Podrías reescribir el constructor de tu clase

public
  constructor Create(aOwner: TComponent); override;
  destructor Destroy; overryde;

implementation

constructor MiClase.Create(aOwner: TComponent);
begin
  inherited;

  // Aquí creas el menú
end;

destructor MiClase.Destroy;
begin
  // Aquí destruyes el menú

  inherited;
end;

No te olvides de los inherited