Buenos días,
roman se me tiene que estar pasando algo porque si yo pongo el código tal cual me lo puso Caro me afecta a todos los DBGrids que tengo creados en el formulario, no tengo, ni siquiera, que ponerles código en el evento MouseDown, directamente al hacer MouseDown se lanza el código que me puso Caro:
Código Delphi
[-]
procedure TDBGrid.MouseDown(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
showmessage('Hola');
inherited MouseDown(Button, Shift, X, Y);
end;