Hola.
En algún punto de tu código deberás indicarle al combo donde debe situarse, algo como:
Código Delphi
[-]
with ComboBox1 do
ItemIndex:= Items.IndexOf(DataSet.FieldByName('CAMPO').AsString);
Nota: El ejemplo es para darte una idea como poner en el ComboBox el item actualmente seleccionado en un DataSet. Ignoro el nombre del DataSet y del campo; así como también la organización del código.
Saludos.