Si vas a usar SQL Server, puedes lanzar la instalación de las herramientas cliente desde el instalar que hagas (por ejemplo con Inno Setup).
El tema de MIDAS.DLL, como te han dicho, no tiene que ver con SQL Server, sino con la utilización de TClientDataset. También puedes hacerlo desde el instalador, pero ˇOjo!, no vale con copiarlo, también debes registrarlo.
Aunque creo que los instaladores tienen opciones o scripts para hacer esto. Busca en San Google.