Hola Oscarac.
El error aparece porque estás llamando al método Open en lugar de llamar al método CreateDataSet. El método CreateDataSet es como si fuera un "Open" pero sin leer nada de una base de datos.
Debes quitar la llamada a CreateDataSet del evento OnCreate y ponerla, como te comenté antes, en el código del botón (en lugar de Open).
Saludos.
Al González.
