pensemos un poquito
si mas o menos hace lo que tu dices, solo te funcionaria bien con 1 solo dbedit, puesto que al tener "algun" dato, confirmaria la grabacion mediante el post, si esta rutina la implementas en todos los dbedits que tengas haria post despues de cada uno de ellos (con su consiguiente error)
por eso al principio te pedi que fueras un poco mas claro...
la forma que tu mas o menos quieres seria algo asi (siempre suponiendo)
Código Delphi
[-]
procedure TfrmNumeraciond.edtCodigoExit(Sender: TObject);
begin
If EdtCodigo.Text = '' Then
Begin
SHOWMESSAGE('debe ingresar un NOMBRE');
edtCodigo.SetFocus;
end;
end;