[[maeyanes]]

Hola...

El evento OnEnter en un TEdit no es para cuando presionas la tecla <Enter>, si no para cuando el control recibe el foco del teclado.

Para lo que tu quieres, necesitas usar el evento OnKeyDown del control:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.Edit1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
begin
  if Key = VK_RETURN then
    ShowMessage('Hola')
end;

Saludos...