El problema es que MessageBox no acepta AnsiString como parámetros sino w_chart*, por lo tanto deber realizar la conversión con c_str().
Debes hacer algo como esto:
Código:
String cadena1 = frmMain->StrGridTique->Cells[0][contFila];
String cadena2 = frmMain->DBTStock->Caption;
String MSG = L"No se puede realizar la compra debido a que el stock de " + cadena1 + L" es de " + cadena2 + L".";
Application->MessageBoxA(MSG.c_str(), L"Error", MB_OK | MB_ICONERROR);
Saludos.