[ecfisa]

no se como hacer para que en el checklistbox aparezcan las ciudades que yo tengo cargadas en la table

Hola.

Un modo de cargar el ChekListBox:

Código Delphi [-]
begin
  DataSet.First;
  while not DataSet.Eof do
  begin
    CheckListBox1.Items.Add(DataSet.FieldByName('Name').AsString);
    DataSet.Next;
  end;
end;

Tenés numerosos ejemplos de como filtrar tablas en los foros, pero básicamente:

Código Delphi [-]
  DataSet.Filtered:= False;
  DataSet.Filter:= 'Campo_de_filtro = ' + QuotedStr(Variable);
  DataSet.Filter:= True;

Saludos.