[hgiacobone]

Bien amigos, siguiendo sus consejos, he logrado hacerlo funcionar.

Como dijo "DarKraZY", el evento OnClick del CheckBox debe responder a un método de un clase. Cómo no encontré la forma de definir este método en runtime, dentro del Form que también es creado en runtime (MyForm), entonces lo hice en la definición del formulario principal (TForm1) dentro del apartado Public.

Código Delphi [-]
type
  TForm1 = class(TForm)
....
private
    { Private declarations }
public
    Check1_OnClick(Sender: TObject);
end;

Luego, moví las variables locales para la creación de los componentes que se mostraban dentro del formulario MyForm hacia la parte global del formulario TForm1, de forma que sean accesibles desde cualquier punto:

Código Delphi [-]
var
   Label1: TLabel;
   Date1: TComboDate;
   Chk1: TCheckbox;

implementation
...

El resto quedó como estaba y funciona a la perfección.
Gracias a todos,