[[escafandra]]

Pues el código que puse, en mi delphi 7 no hace cosas raras, no creo haber añadido nada mas que activar la tecla tab para que funcione como dice Casimiro.

Por si las moscas he realizado otra función para simular pulsaciones, mas acorde con el S.O. usando la API SendImput y que ya use en un ejemplo aquí para simular clicks de ratón.

Código Delphi [-]
procedure SimKey(VK: BYTE; Down: boolean);
var
  Input: TInput;
begin
  ZeroMemory(@Input, sizeof(Input));
  Input.Tipo:= INPUT_KEYBOARD;
  Input.ki.wVk:= VK;
  Input.ki.wScan:= MapVirtualKey(VK, 0);
  Input.ki.dwFlags:= KEYEVENTF_EXTENDEDKEY;
  if not Down then
    Input.ki.dwFlags:= Input.ki.dwFlags or KEYEVENTF_KEYUP;
  windows.SendInput(1, tagINPUT(Input), sizeof(TInput));
end;

procedure TForm1.StringGrid1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
  Shift: TShiftState);
begin
  if Key = VK_LEFT then
  begin
    SimKey(VK_SHIFT, true);
    SimKey(VK_TAB, true);
    SimKey(VK_SHIFT, false);
    SimKey(VK_TAB, false);
    Key := 0;
  end;
  if Key = VK_RIGHT then
  begin
    SimKey(VK_TAB, true);
    SimKey(VK_TAB, false);
    Key := 0;
  end;
end;

Saludos.