[ecfisa]

Hola sagdec.

Podrías utilizar el mismo evento para evaluar si la tecla presionada fué una de las cuatro que te interesan.

Por ejemplo:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
  Shift: TShiftState);
begin
  case key of
    //codigo scan tecla virtual
    VK_RIGHT : xe := xe + 0.1;
    VK_LEFT : xe := xe - 0.1;
    VK_UP : ye := ye + 0.1;
    VK_DOWN : ye := ye - 0.1;
    VK_PRIOR : ze := ze + 0.1;
    VK_NEXT : ze := ze - 0.1;
  end;
  if Key in [VK_LEFT, VK_RIGHT, VK_UP, VK_DOWN] then  
    SndPlaySound('c:\windows\media\Entrada de Windows XP.wav', SND_FILENAME or SND_ASYNC);
  ...

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Un saludo.