Hola Lucas.
Si estás usando un ClientDataSet en memoria, podrías recorrerlo e ir guardando los datos en una tabla definitivamente.
Un ejemplo en el aire como para darte una idea:
Código Delphi
[-]
...
CDS.First;
while not CDS.Eof do
begin
DataSet.Append; DataSet.FieldByName('FECHA').Value := CDS.FieldByName('FECHA').Value;
DataSet.FieldByName('CAMPO1').Value := CDS.FieldByName('CAMPO1').Value;
DataSet.Post;
CDS.Next
end;
...
Donde CDS es el ClientDataSet y DataSet la tabla de tu bd. (Los nombres de campos deberas cambiarlos por los que les hayas dado)
Saludos.