Hola.
En principio veo que te faltan por separar con espacios varias instrucciones, tendrías que hacer esto:
Código Delphi
[-]
SQL.Text:='select APELLIDO_Y_NOMBBRE, NUMERO_DOCUMENTO,EDAD,SEXO,LOCALIDAD,NOMBRE'+
' from PACIENTES, LOCALIDADES, COBERTURAS_MEDICAS'+
' where LOCALIDADES.LOCALIDAD = ' + QuotedStr(loc.Text)+
' and COBERTURAS_MEDICAS.NOMBRE = ' + QuotedStr(cm.Text)+
' and LOCALIDADES.ID_LOC = PACIENTES.ID_LOC'+
' and COBERTURAS_MEDICAS.ID_COBER = PACIENTES.ID_COBER';
revísalo por si se me escapa alguno.
Saludos