[Neftali [Germán.Estévez]]

Hay varias opciones. Antes comentar que no me ha quedado claro si quieres el asterisco dentro del Edit (a la derecha) o fuera (a la derecha).

Si es dentro, puedes revisar el componente TEditInsideHelp de mi página.
Bájalo y revisa el código, pero creo que es lo que necesitas:

Código Delphi [-]
procedure TEditInsideHelp.WMPaint(var Message: TWMPaint);
var
  MCanvas: TControlCanvas;
  DrawBounds: TRect;
begin

  // Casos en los que no hacemos nada
  if (Self.Text <> '') or (not Self.FInsideHelpActive) then begin
    inherited;
    Exit;
  end;

  inherited;

  MCanvas := TControlCanvas.Create;
  DrawBounds := ClientRect;

  // proteccion
  try
    // Asignar el canvas
    MCanvas.Control := Self;

    // Pintar
    MCanvas.Brush.Color := Self.Color;
    MCanvas.Font.Color := Self.FInsideHelpColor;
    MCanvas.Font.Name := 'Arial';
    MCanvas.Font.Style := MCanvas.Font.Style + [fsBold];
    // texto
    MCanvas.TextOut(2,2, Self.FInsideHelpText);

  finally
    MCanvas.Free;
  end;

end;

En este caso se pinta lo que hay en una propiedad, pero es fácil modificar para que pinte un asterisco rojo a la derecha.

Si lo que quieres es pintarlo fuera del edit (a la derecha), pues puedes derivar como te han dicho, o incluso utilizar Frames, aunque creo que la primera opción es mejor.
Si me apuras puedes crear un componentes nuevo derivado de TPanel, que contenga un Edit y un Label.