[[Caral]]

Hola
Hay que tener en cuenta que es cada cosa.
1- El dbgrid tiene celdas, en ellas se puede colocar un boton, un combobox o nada.
2- Cada celda se puede manejar como se necesite.
3- Si se quiere, por ejemplo, llenar el combobox que tiene el dbgrid entonces se utiliza la propiedad PickList (efectivamente).
4- Para llenar ese combobox con la informacion de una tabla entonces se puede, por ejemplo, hacer esto:

Código Delphi [-]
   AdoQuery1.SQL.Text := 'Select Nombre From Usuarios '; // selecciono el nombre de la tabla usuarios
   AdoQuery1.Active := True; // activo el sql
   While not AdoQuery1.Eof do  // recorro la tabla hasta el final
   begin
     DBGrid1.Columns[0].PickList.add(AdoQuery1.Fields[0].Text); // INSERTO EN EL PICKLISI DEL DBGRID LOS DATOS
     AdoQuery1.Next; // sigo insertando hasta que encuentre el ultimo
   end;
   AdoQuery1.Active := False;  // cierro la consulta

Osea: Muy facil, no?.
Saludos