[[Caral]]

Hola
Por código, en el evento OnShow del form:
Digamos que quieres que la primera columna del dbgrid contenga el combobox y te traiga los datos:

Código Delphi [-]
   DBGrid1.Columns[0].ButtonStyle:= cbsAuto; // boton para combobox en dbgrid
   AdoQuery1.SQL.Text := 'Select Nombre From Usuarios '; // selecciono el nombre de la tabla usuarios
   AdoQuery1.Active := True; // activo el sql
   While not AdoQuery1.Eof do  // recorro la tabla hasta el final
   begin
     DBGrid1.Columns[0].PickList.add(AdoQuery1.Fields[0].Text); // INSERTO EN EL PICKLISI DEL DBGRID LOS DATOS
     AdoQuery1.Next; // sigo insertando hasta que encuentre el ultimo
   end;
   AdoQuery1.Active := False;  // cierro la consulta

Como ves:
1- Se le asigna el boton del combobox al dbgrid.
2- Se hace la consulta a la tabla.
3- Se recorre
4- Se le inserta en la propiedad PICKLIST del dbgrid los datos de la tabla.
5- Se cierra.
Saludos