[ecfisa]

Hola zuzito76.

Agregá otro componente query. El ejemplo lo hice con componentes IBX y uso como nombres IBQuery1 para el query asociado al TDBGrid y IBQueryTmp para el que ejecutará el borrado:

void __fastcall TForm1::btnBorrarClick(TObject *Sender)
{
 IBQueryTmp->Close();
 IBQueryTmp->SQL->Clear();
 IBQueryTmp->SQL->Add("DELETE FROM TU_TABLA WHERE TU_CAMPO = :VALUE");
 IBQueryTmp->ParamByName("VALUE")->Value = DBGrid1->Fields[0]->Value;
 IBQueryTmp->ExecSQL();
 /* 
 si deseas ver reflejado el cambio en el DBGrid tendrías que agregar:
 IBQuery1->Close();
 IBQuery1->Open();
 */
}

Deberás adaptar los nombres de tabla, campo y el índice en el DBGrid que referencia al campo que utilizarás como condición del borrado.

Saludos.