Hola,
bienvenido al club.
Con respecto a lo que preguntas, si el form1 es el formulario principal de la aplicación no puedes hacerlo desaparecer a no ser que lo destruyas y pases el testigo de formulario principal al Form2, creo que es así sino ya me corregirán, te faltan los begin-end en el if y en el else y para poner iconos de advertencia, o exclamación, etc. haz lo siguiente.
Código Delphi
[-]
application.messagebox('Hola','Saludo',MB_OK+MB_ICONWARNING);
MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONERROR, MB_ICONQUESTION son algunos de los que puedes poner.
Saludos.