Lo normal es poner los controles en el datamodule, salvo el datasource, que lo dejas en el formulario.
Debes incluir en el uses del formulario al datamodule
Código Delphi
[-]uses blablabla, blebleble, dmDatos, etc.
Evidentemente, desde el formulario debe hacer mención al datamodule:
Código Delphi
[-]dmDatos.Query.Close;
dmDatos.Query.SelectSql.Text := 'select * from tbpruebas';
dmDatos.Query.Open;
Por lo demás, no hay diferencia alguna en el funcionamiento de los componentes, estén en el formulario o en el datamodule.